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臺大管理論叢
200812 (19:1期)
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篇名
雜訊交易、報酬變異與新上市股票價格績效
並列篇名
Noise Trading, Return Volatility and Price Performance of IPOs
作者
洪振虔
中文摘要
本文對於新上市股票價格績效之衡量,除了修正新上市偏誤與重新調整投資組合偏誤外,亦藉由幾何布朗運動將各期橫斷面平均長期價格績效解構為平均成份與波動成份以修正右偏的現象;同時,基於雜訊交易與波動成份具有的關聯,本文亦驗證雜訊交易的存在及其對上市後價格績效的影響
起訖頁
269-297
關鍵詞
新上市股票
、
雜訊交易
、
財富對比
、
IPOs
、
Noisy trading
、
Wealth relatives
刊名
臺大管理論叢
期數
200812 (19:1期)
出版單位
國立臺灣大學管理學院
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考量總體經濟環境之信用評等移轉矩陣:信用循環指標法及信用投資組合法之實證比較
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股票購回期間之市場流動性研究
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