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臺大管理論叢
200906 (19:2期)
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篇名
選擇權賣方有利可圖嗎:加價利益的觀點
並列篇名
Options Sellers Gain the Extra Profits: The "Mark-Up Interest" Opinion
作者
傅瑞彬
、
陳松男
、
吳庭斌
中文摘要
本研究提出選擇權加價利益(Mark-Up Interest)的觀點,此加價利益是選擇權賣方為彌補採取避險組合後乃可能發生的損失而向選擇權買方收取的風險補償。本研究的方法是將選擇權市價拆解理論公平賭局價格與加價利益,建立包含加價利益、買賣權評價理論、隱含標的價格與猜測波動度的選擇權評價模型,解決隱含波動度微笑(Implied Volatility smile)所帶來模型內部不一致的問題。
起訖頁
57-74
關鍵詞
加價利益
、
選擇權
、
猜測波動度
、
Mark-up interests
、
Options
、
Guessed volatility
刊名
臺大管理論叢
期數
200906 (19:2期)
出版單位
國立臺灣大學管理學院
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