買賣價差之分解——TAIFEX與SGX——DT之比較

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篇名	買賣價差之分解——TAIFEX與SGX——DT之比較
並列篇名	Decomposition of Bid-Ask Spreads—the Comparison of TAIFEX and SGX-DT
作者	黃玉娟、陳嘉琳
中文摘要	本研究探討台指期貨契約於TAIFEX 與SGX-DT 兩個不同交易機制的市場中，其價差成份之大小。透過LSB (1995)與Glosten and Harris(1988)兩個模型的價差分解，本研究發現台指期的逆選擇相對較小，而摩台指的逆選擇則相對較大；
起訖頁	49-72
關鍵詞	價差成份、日內型態、交易機制、股價指數期貨、Spread components、 Intraday patterns、 Trading mechanism、 Stock index futures
刊名	管理評論
期數	200401 (23:1期)
出版單位	財團法人光華管理策進基金會
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