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期貨與選擇權學刊
201808 (11:2期)
期貨與選擇權學刊
Journal of Futures & Options
201808 (11:2期)期所有篇
槓桿型與反向型ETF是否影響其標竿指數之期貨市場?──SGX之A50股指期貨之實證
Do Leveraged and Inverse ETFs Bring about Macro Effects on the Futures Market of the ETFs' Underlying Indices? An Empirical Analysis of A50 Index Futures of SGX
風險偏好、VIX期貨基差與 S&P 500期貨報酬
Risk Appetite, VIX Futures Basis, and S&P 500 Index Futures Returns
選擇權市場避險壓力對期貨市場委託單修正的影響
Option Hedging Pressure Effect on Order Revision in the Futures Market
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