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期貨與選擇權學刊
201604 (9:1期)
期貨與選擇權學刊
Journal of Futures & Options
201604 (9:1期)期所有篇
波動性偏態指標與臺灣加權股價指數變動率間的關聯
Connections between Volatility Skew Measures and TAIEX Return
槓桿型與反向型ETF長短期追蹤績效之研究
An Investigation of Short- and Long-term Tracking Performance of Leveraged and Inverse ETFs
投機交易活動對臺灣期貨市場報酬與波動的衝擊
The Impact of Speculative Trading Activity on Return and Volatility in Taiwan Futures Market
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