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期貨與選擇權學刊
201508 (8:2期)
期貨與選擇權學刊
Journal of Futures & Options
201508 (8:2期)期所有篇
期間結構模型在原油期貨與選擇權的訂價及避險之績效
Pricing and Hedging Crude Oil Futures Options with Term Structure Models
股價、融券量與可轉換公司債轉換價格之兩種重設
Stock Price, Short Selling, and the Two Conversion Price Downward Resetting of Convertible Bonds
傳統選擇權保證金與SPAN制度之比較──SPAN真的收較少的保證金?
Comparison of the Traditional Option Margining System and SPAN: Does SPAN Really Charge Less Margin Requirements?
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