變異數與尾部風險溢酬是否對台灣股市波動預測具有資訊性？

臺灣期刊 法律公行政治醫事相關財經社會學教育其他

大陸期刊 核心重要期刊

DOI文章

	本站僅提供期刊文獻檢索。　　【月旦知識庫】是否收錄該篇全文，敬請【登入】查詢為準。最新【購點活動】
篇名	變異數與尾部風險溢酬是否對台灣股市波動預測具有資訊性？
並列篇名	Are Variance and Tail Risk Premiums Informative in Volatility Forecasting for Taiwan Stock Market Returns?
作者	賴奕豪、王翊全
起訖頁	55-88
刊名	期貨與選擇權學刊
期數	202308 (16:2期)
出版單位	臺灣期貨交易所股份有限公司
該期刊-上一篇	波動率槓桿效果之日內型態實證研究——基於全距的模型估計
該期刊-下一篇	Stochastic Volatility Dynamic Hedging for Deribit BTC Options