Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR－－A Copula Approach

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篇名	Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR－－A Copula Approach
並列篇名	Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR－－A Copula Approach
作者	李志偉、郭震坤
起訖頁	121-153
刊名	證券市場發展季刊
期數	200601 (68期)
出版單位	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
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