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信用風險評估專刊
200509 (4期)
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篇名
評等制度的效力驗證(上)
作者
羅靖霖
、
陳俊佑
中文摘要
BaselⅡ允許銀行採 IRB 法計提其資本,雖可激勵銀行加強其風險管理能力,但同時也產生一個新問題:如何確定其內部信用風險之衡量及管理制度夠健全、夠適切(soundness、appropriateness)?很顯然,我們需要一些效力驗證(validation)的方法,據以評估各信用評等制度(含外部評等)及參數估計的有效性,讓銀行和監理機構能及時採行必要的修正,確保 IRB 法達到預期效能。
起訖頁
102-115
刊名
信用風險評估專刊
期數
200509 (4期)
出版單位
臺灣經濟新報社
該期刊-上一篇
虛偽交易第二把交椅──陞技(2407)
該期刊-下一篇
TCRI效力驗證──模式區別力
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