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篇名
台灣投資人情緒指數新編製與股票市場報酬之間的關聯性
作者 徐苑玲郭迺鋒林筱寧陳瑩潔
中文摘要
本研究以台灣市場為例,探討投資人情緒指數的衡量,除了參考Boker and Wurgler (2006)所挑選之情緒代理變數外,還進一步考慮VIX的助益效果。此外,本研究除了欲建構適合台灣市場的情緒指數外,還探討投資人情緒與股票市場報酬之關係。實證發現選用8檔基金且將VIX視為另一情緒代理變數加入情緒指數的計算中, 此情緒指數與股市波動有顯著的關係存在。也就是說,VIX可以間接補足Boker and Wurgler (2006)情緒指數與股票市場波動在顯著性上的不足。再者,本研究發現參考Boker and Wurgler (2006)中的候選變數所建構出的情緒指數與VIX,上述兩個指數分別表示但須一起考慮的情緒變數,是最適用於解釋台灣股票市場的報酬,也是最能代表台灣股票市場投資人的情緒。
起訖頁 60-73
刊名 貨幣觀測與信用評等  
期數 201005 (83期)
出版單位 臺灣經濟新報社
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