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臺大管理論叢
199402 (5:1期)
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篇名
國際股市資訊結構之實證研究
並列篇名
An Empirical Study on the Information Structure of International Stock Markets
作者
劉玉珍
中文摘要
由於資訊在投資決策中扮演關鍵位置,如何取得與分析資訊乃是投資人汲汲營營的目標。過去對資訊的研究多偏重於理論探討,這實是由於資訊的抽象特性使然,因此,極需加以轉換成可以觀察而衡量的型式。本研究以波式跳躍擴散過程,使用累差法估計資訊參數,以描述國際股市的資訊結構的特性。研究結果發現,(1) 連續競價、電腦交易、交易稅徵收與融資融券制度都是影響股價震幅的重要因素。(2) 實施連續競價制度的股市,資訊偏誤較小。(3) 電腦化交易並未加劇股價波動。
起訖頁
189-221
關鍵詞
波式跳躍擴散過程
、
資訊釋放頻率
、
資訊跳躍強度
、
資訊偏誤
、
雜訊
、
Poissonjump-diffusionprocess
、
informationfrequency
、
informationjump
、
informationbias
、
informationerror
刊名
臺大管理論叢
期數
199402 (5:1期)
出版單位
國立臺灣大學管理學院
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非營利組織績效指標之研究--以文教基金會為例
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Asset Substitution and Credit Reputation Equilibrium
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