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199305 (4:1期)
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篇名
臺灣股市過度反應之實證研究
作者
劉玉珍
、
劉維琪 (Victor W. Liu)
、
謝政能
中文摘要
本研究旨在探討台灣股市投資人是否有過度反應行為。首先計算贏家及輸家的累積異常報酬,並以T 檢定法、迴歸法與相關分析檢定過度反應現象是否存在。研究結果顯示,只控制風險單一因素的結果顯示,過度反應現象並不存在。但若從過度反應的套利投資策略來看,在同時排除公司規模與風險差異兩個因素時,則發現中、大型股不符合過度反應假設,但是小型股的投資人則有過度反應現象。
起訖頁
105-146
關鍵詞
過度反應
、
贏家組合
、
輸家組合
刊名
臺大管理論叢
期數
199305 (4:1期)
出版單位
國立臺灣大學管理學院
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股價與經濟因素之關聯性分析與預測:MTV及主成份迴歸分析
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連鎖比例法的應用--以海外共同基金決策為例
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