股價與經濟因素之關聯性分析與預測：MTV及主成份迴歸分析

本文利用多變量時間序列變異成份分析及主成份迴歸分析對民國75年1月至79年12月之台灣股價與總體經濟因素間之闢係進行結構分析。並進一步比較兩種方法之預測能力。我們發現與股價具有高度相關者依序為金融指標、生產貿易指標、國際股市指標及股價預期等因素。就股價預測分析而言，多變量時間序列變量成份分析比主成份迴歸分析為優。