投資客與風險變數對於房屋貸款信用之影響

Credit risk model on residential mortgage loan

本研究係將「負債倍數」、「投資客與否」、「整批房貸戶與否」、「房屋坪數」等四個風險變數，納入傳統房貸信用評分系統中，建立客戶違約之預警模式，以供金融機構做為授信審核之參考，以期能有效降低逾放比率、提升銀行經營績效。研究結果顯示：傳統信用評分模型具有77.5%預測準確率，若進一步將「負債倍數」、「投資客與否」、「整批房貸戶與否」、「房屋坪數」等四個風險變數納入模式，預測準確率提高到89.3%，顯示此四個風險變數在預測違約行為有相當顯著的預測力；其中又以投資客與否的變項最具有預測力，該變數之勝算比為24.493最高，與授信品質的相關聯程度亦明顯較其他變項來的高，未來銀行可考慮將此四個風險變數納入信用評分系統中。