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金融市場指標利率轉換對策的法律分析:以LIBOR退場為例
作者 李其融
中文摘要 本文以倫敦銀行間拆借利率LIBOR 退場為軸,分析2017年迄今全球金融市 場指標利率轉換的法律對策。第二節說 明指標利率在金融交易的意義與功能, 簡介LIBOR崛起背景及發展。第三節簡 析2008年全球金融風暴揭露LIBOR弊端 開啟改革,以及為何LIBOR即將走入歷 史與無風險利率興起。指標利率轉換是 艱難的法律工程,契約自由與國家管制 分別提供可能擬答。第四節從契約自由 角度說明主要幣別公私協力工作小組研 擬指標利率轉換契約條款近況,第五節 從國家管制角度分析各國行政及立法管 制手段,並說明臺灣法院應當如何對此 議題進行契約解釋及漏洞填補。
起訖頁 157-188
關鍵詞 金融市場指標利率無風險利率LIBOR退場指標利率轉換契約解釋及漏洞補充
刊名 月旦法學雜誌
出版單位 元照出版公司
期數 202101 (308期)
DOI 10.3966/1025593130809  複製DOI  DOI申請
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