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貨幣觀測與信用評等
202311 (164期)
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篇名
利用Alphalens做因子分析──以放空因子為例(II)
作者
蒙瑞齊
中文摘要
在〈利用Alphalens做因子分析—以放空因子為例〉一文中,我們使用了因子分析(Factor Analysis)工具-Alphalens的報酬率分析(Performance Analysis)功能,以檢視放空因子的有效性及該套件的優缺點。我們認為Alphalens確實是一個不錯的分析工具,而本文旨在延續前述研究,著重介紹先前因篇幅所限而未詳細說明的資訊係數分析(Information Coefficient Analysis)及周轉率分析(Turnover Analysis)。
起訖頁
160-177
刊名
貨幣觀測與信用評等
期數
202311 (164期)
出版單位
臺灣經濟新報社
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