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篇名
升息趨勢對國內債券次級市場成交行情與利率風險之影響
作者 趙育祥
中文摘要
另外,可以預見未來一年,國內外債券價值隨著聯準會貨幣緊縮政策,而呈現價值持續走低的形勢,短期內難以改變,且不僅帳面上將承受大幅度的跌價損失,現有債券部位的風險控管,亦會變得困難,從回顧測試的結果可以得知風險值模型的配適度變差,可能需考慮採納BASEl III對於尾部風險的建議,即採用預期損失(Expected Shortfall)等方式評估,著重於厚尾的分配與風險控管。
起訖頁 78-91
刊名 貨幣觀測與信用評等  
期數 202211 (158期)
出版單位 臺灣經濟新報社
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