新市場風險FRTB標準法試算與說明

因應市場風險資本計提規則改變，並預計於2020年實施新規，本文試作新規下資本計提準法的計算標準法構成有敏感性分析基礎法（Sensitivities-based Method）、違約風險計提（Default Risk Charge, DRC）以及殘餘險附加金額（Residual Risk Add-on, RRAO）：其中敏感性分析基礎法須分為高度相關性情境、中度相關性情境，及低度相關性情境，而我們先以中度相關性情境為例出發，最後在計算其他情境。