CCRI數量模式局部修正之效力觀察

CCRI數量模式（簡稱CCRQM）之局部修正案，自20195提出，歷經4篇文稿之探討，確定可行。本文就此局部修正模式（以下簡稱「新模式」），以ROC（Receiver Operating Characteristic）進行效力驗證。結果一如預期，期間內（insample）效力大幅提升：原模式失誤嚴重的2017、2018年，已可提升到89%以上，突破8%的臨界標准而期間外的2019年，也較原模式高出1~3個百分點，如表一所列。