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貨幣觀測與信用評等
201501 (111期)
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篇名
考慮利率風險因子的信用違約交換契約(CDS)的風險值計算
作者
趙育祥
中文摘要
在過去投資人若想要針對公司債違約的信用風險進行規避,通常藉由放空該公司股票來辦到(B. Raunig and M. Scheicher,2008)這是因為公司的權益部分價值,將會在發生信用事件導致破產的同時接近歸零。故針對負債比例估算正確的放空股數,可以讓持有該公司債權的投資人,在該公司發生信用事件導致公司債與股票皆價值下跌受損時,獲得因放空賺取的收益得到補償。然而放空股票的風險較高、交易成本高(融券利息費用)。
起訖頁
54-59
刊名
貨幣觀測與信用評等
期數
201501 (111期)
出版單位
臺灣經濟新報社
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滬港通交易實務解析
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