權益、利率和匯率指標風險因子——金融事件壓力測試之研究

近年來國際經濟情勢持續震盪，金融事件發生的頻率已不同以往，每當有金融事件發生時，市場往往過度反應，各界參與者均無法獨善其身；金融機構使用風險值VaR控管風險，不過當壓力事件發生時，使用風險值所預測的損失明顯低估，此時需搭配適合的壓力測試，彌補風險值預測之不足，以達到全方面風險控管。