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台灣經濟新報(TEJ)植基於在台灣發展企業信用評等TCRI之成功經驗--台灣的銀行9成以上參考TCRI作為其授信參考的依據。自2006年由中國大陸上市公司危機事件探討起,投入建構中國企業信用風險指標 (China Corporate Credit Risk Index, CCRI),至2010年完成以統計模式作為評等的基線(Baseline,即基本等級),樣本內(2005~2008)的區別能力指標ROC達88.46%;本文就2009年以後之樣本進行樣本期間外驗證,發現2009~2012年的ROC為92%仍維持一定水準之上,分年度為86.68%、96.94%、96.38%、88.34%,結果顯示即使在非建模期間,CCRI基本等級仍有能力將中國上市企業的信用品質, 做出有效的區隔。" |