以國際經濟指標重新檢視歐債危機壓力測試

接續貨幣觀測與信用評等第94期「歐債危機壓力測試之探討」一文。該文使用的指標為台灣市場風險因子，而本文為考量許多投資組合內含外國資產，故使用外國市場風險因子， 再次檢視歐債危機之壓力測試情形。此外，因風險值模型的限制，導致當有極端情形發生時，如歐債危機，我們便無法掌控其風險值，而此極端情形只要一旦發生，卻總是造成全球金融機構遭受巨額損失，更嚴重者，甚至倒閉。故本文除了探討壓力事件外，亦利用假 設部位做回顧測試，先找出理論損益超過風險值時的日期，再使用壓力測試來針對這些日期進行檢驗，以測試是否可涵蓋理論損益的部份，成為風險掌控的第二道防線。