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貨幣觀測與信用評等
201009 (85期)
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篇名
標準法與內部模型法計提資本之比較--以衍生性金融商品為例
作者
林承潔
中文摘要
貨幣觀測與信用評等第79期,試算權益、利率、外匯現貨商品,於標準法與內部模型法下的市場風險應計提資本數差異後,本文仍依據行政院金融監督管理委員會於2009年8月,頒布「銀行資本適足性管理辦法」修訂版,設定2010年6月30日為計算日,計算期貨、選擇權、交換(遠期)契約三大類金融衍生性商品,其標準法市場風險應計提資本;內部模型法則使用最新版「TEJ市場風險值評估系統3.1」完成風險值計算,以比較兩種不同方法計算下,應計提資本數的差異。
起訖頁
115-122
刊名
貨幣觀測與信用評等
期數
201009 (85期)
出版單位
臺灣經濟新報社
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