TCRI殖利率曲線之推估－－信用風險因子之應用

針對TCRI的信用風險因子，已於TEJ信用風險評估專刊第9期發表“TCRI信用風險因子量化之研究“一文，主要就TCRI違約機率及移轉矩陣兩信用風險因子的量化進行研究。本期更進一步利用TCRI各等級的違約機率探討有關TCRI殖利率曲線的推估，並介紹殖利率相關的運用－－信用風險值的計算，銀行放款的訂價及信用衍生性金融商品的評價等範例。期能讓使用者在進行資產或商品的訂價、風險評估時，更能完整的反應信用風險的狀況。