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貨幣觀測與信用評等
200903 (76期)
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篇名
TCRI效力檢驗:失誤率、違約率及調等率
作者
李冠皓
、
陳惠玲
中文摘要
我們期待一個有效的信用評等系統(或信用風險分級系統)應該是:。凡歸入低風險之公司,都不違約;凡屬最差之等級,都違約。這很難,在統計上,前者要求的是型I錯誤之機率(α)為0,後者要求的則是型H錯誤之機率(β)為0--不確定的世界裏,很難有一種判別準則好到兩種失誤均為0。退而求其次,我們改變期望:。等級越差的公司 / 債券,越快、越多違約;反之,越慢、越少違約。
起訖頁
65-94
刊名
貨幣觀測與信用評等
期數
200903 (76期)
出版單位
臺灣經濟新報社
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