銀行授信客戶之甄選：層級分析法的應用與比較

Using the Analytic Hierarchy Process for Bank Management-Analysis of Loan Client Selection Decisions

本研究旨在利用某商業銀行78年初至83年6月之201筆授信案件作為研究對象，觀察個別客戶的授信風險，並試圖藉之進行授信客戶的甄選。實證結果發現，銀行授信客戶的甄選，首重與授信政策有關之配合度，對於客戶信用評等的重視則次之；就準則層而言，則以擔保品最受重視，往來情況次之，而財務結構與經營效率則最不被看重；至於用以反映評估指標的第四層級，則以擔保品的內容及擔保成數最受重視；客戶是否曾有違約紀錄，則居於次要地位。整體而言，層級分析模型對貸款客戶的評分，其準確性至少維持在八至九成左右，有時則甚至高達95％；新銀行之開放設立，確可導致個別銀行承擔較高的授信風險，值得金融主管機關加以正視。