以多變量的預測模式輔助選取最適之臺指選擇權投資策略

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篇名	以多變量的預測模式輔助選取最適之臺指選擇權投資策略
作者	劉文祺、葉毓茹、張淑怡 (Shu-I Chang)
中文摘要	本研究所使用的預測模式主要有多變量的VARMA及NeuroFuzzy等兩種，並將單變量的ARMA-(E)GARCH及AR(p)-NeuroFuzzy等兩種模式視為對照方法，以瞭解將多變的預測模式應用於輔助選取最適之台指選擇權交易策略的適當性；
起訖頁	141-180
關鍵詞	臺指選擇權、交易策略、小型臺指期貨、向量自我迴歸移動平均模式、類神經模糊網路
刊名	朝陽商管評論
期數	200307 (2:2期)
出版單位	朝陽科技大學管理學院
該期刊-上一篇	類神經網路於半導體平坦化製程預測監控功能之研究