不同波動模型對認購權證訂價績效衡量之研究－－以機電類股為例

本文應用歷史波動率、隱含波動率及GARCH波動率搭配Black-Scholes定價模型針對八支權證的標的股日資料，樣本期間1999/1/20~2001/11/22求算理論價格。