以一般柏拉圖分配函數建立財務連續損失之極端風險模型

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篇名	以一般柏拉圖分配函數建立財務連續損失之極端風險模型
並列篇名	Modeling the Extreme Risk of Financial Consecutive Losses in Generalized Pareto Distributions
作者	陳尚武
中文摘要	本研究探討如何有效建構極端風險值之數學模式。相較於傳統風險值分析（VaR），本研究導入極端值理論，運用一般化柏拉圖分配函數（GPT），推導出DaR是－可行的極端值實證及新的研究方向。
起訖頁	73-80
關鍵詞	極端值理論、一般化柏拉圖分配、DaR、Drawdown、Drawdown-at-risk、Extreme value theory、Generalized Pareto distribution
刊名	東亞論壇
期數	201109 (473期)
出版單位	大華科技大學商務與觀光管理學院
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